オプショントレードで抜く 76発目

1 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/03(木) 22:21:24.99 ID:vWPV4JNK0.net
前スレ
オプショントレードで抜く 75発目
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1543539431/

60 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/05(土) 00:54:57.81 ID:LDsIk72q0.net

コールいっぱい売った奴地獄かもな
前スレのウィークリーの人学習したかな?
またやっちまってたりしてな

135 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/07(月) 23:56:58.83 ID:P9XbyUiP0.net

先生が答えいっちゃった
新しい羊がよだれ垂れてオプション売りに来たぞ
あと3か月半年ほど必要か?

197 :るーぷ:2019/01/09(水) 07:43:02.36 ID:EqPlYNq+0.net

まったくの山勘だが、
SBIあたりは、ばかげた売りは自己でヘッジしてた感はあるな。
ただ、それでも甘い、と思ったんじゃ無いか?
ヘッジの量が。
分りやすく言えば、呑んでるようなもんだが。
行く前にいったん相対でカウントされて大証に登録されんだろ。
その範囲が甘い、そのうち枚数当たりで掛けるってことになったんだと
推測してる。
ハダカかもしれんが。
まあ、狂気の沙汰だな。会社も。

100 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/06(日) 17:59:24.36 ID:VTTDolhR0.net

sageないで連投して匿名掲示板で承認欲求を満たそうとする心意気
るーぷとWeeklyPythonと虚栄無能はセットで現れることが多い
名無しにもなれず、荒らしにもなりきれぬ
お前にageて自作自演する者たちを救えるか!

46 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/04(金) 12:56:28.99 ID:AWiLJYoZ0.net

>>43
先物やオプションはズブの素人です
個別株は専業歴長いのですが、、
損切りは早いので19200割れたらロスカットするつもりで19205から反転した19250で買っただけですw
19250ロング10枚はOCOで19550の逆指し19350に変更しました

265 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/10(木) 22:35:03.09 ID:UfFZNT340.net

証拠金って複数書くと書き込めないんだな。

270 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/11(金) 01:15:01.10 ID:/NrwD9qe0.net

ゴールドマン 1月限 最終日の主な手口(デルタ+)

mini1月限 7,000枚買
P19000[-922]

C20125[30]
C20250[264]
C20375[-160]
C20500[140]

301 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/12(土) 10:23:20.38 ID:4JhrpO830.net

301

142 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/08(火) 07:52:39.52 ID:Ms2AB8tY0.net

そもそも日経終値20038で利益最大になるポジションには見えないんだけど
オレが何か誤解してるのかな?

78 :るーぷ:2019/01/05(土) 04:18:39.17 ID:oJAtvZUk0.net

C19125[12]
C19250[-14]
C19375[-6]
C19750[4]
C19875[1]
C19875[2]
C20125[1]

先物売りが生じない。ゼロバランスだ。
プログラム的効率で売り超過買い超過も枚数的超過は無い。

きれいな山だとは思う。
前の清算値算出時点での最善手ってことだろうが、
感覚的にもそんな感じなんだろう。

その時点で下じゃナカッタっけ?
その場合は、単に同じようなカタチで裏返る、ってことなんでしょう。
ある程度、流動性がほどほどな場合、むしろスプレッドが取れるだろう。
段階的に建てる。現物とのヘッジ関係見ながら。感覚的に。
その意味では、やはり、カネ持ち向きでそうでなきゃ、現実的威力は出無い気がする。
単純にサイズが1/10のが、はるかに取りやすいだろう。
参入障壁ってとこだが、紛れ込んだ場合、入れ食いに食い尽くす可能性はある。
冗談だが。

251 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/10(木) 11:12:28.78 ID:4AhKdIYH0.net

なぜCなのですか?

70 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/05(土) 02:18:01.33 ID:jmOaGA/U0.net

google colaboratory、無料で高機能コンピュータ使いまくれる&インストールもできて素敵だけど、
Quantlibは上手く動かず、仕方なくオプションのペイオフをインチキ自前実装。

動かし方、ご存知の方いらっしゃいましたら、教えて頂けると大変うれしいです。

106 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/06(日) 21:58:00.45 ID:eherG7WH0.net

311とか経験してたらどんな状況でも外はフラット以下にはできないけどね
特に下側
ま、逃げ切れる確率は高いだろう
それが売りの特徴だからな
負ける日までは勝ち続けて負けた日に後悔する
繰り返される歴史

172 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/09(水) 00:28:28.52 ID:xuD5V3p30.net

>>169

> そもそもディープITMを売ってコストを下げておいて利益300倍とか言っている時点で超恥ずかしい
「その戦略をコンピュータが勝手に見つけてくれる」
ことが面白いと思ったんですよね。

こういったプログラム&実行環境が無料で手に入る世の中なんだし、
時間&やる気がある人は更に使えるものに改良、改善していきませんか?
っていうのが趣旨になります。

「既に**というもっとすごい使えるのがある!」
みたいな情報も心からお待ちしております。 

200 :るーぷ:2019/01/09(水) 07:55:03.43 ID:EqPlYNq+0.net

シミュレーションの結果出て来るのは、次のようなカネ持ち向きのモデルだ。

△C205x49

▼ひっくり返した売り+プレミアム売りのポジション
 ターゲット的な割合を多少加味しても良い。

△現物買い循環回転

案外、イケるよ。
アタマが硬直すぎ。諸君は。

4 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/03(木) 23:05:51.15 ID:Qk3ih1wF0.net

●初回5000円キャッシュバックキャンペーン
●リスク無し取引で500万勝ちw

https://01w.me/neboh

http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/market/1545636107/

19 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/04(金) 05:54:15.26 ID:bmkjIPtR0.net

>>18 のパラメータを少し変更し、
12月26日終値から、年内最終(12月28日終値)に利益最大になるPUT側ポジションを数理計画法で計算。
(日経平均は上昇)

制約条件
・PUT売り枚数 20枚以内
・12月21日時点でのコスト=100円以内:
・BadCase(17000円、IV80)等でも損失100円以内

→計算出力結果:
Max = 2995.0
P21000[15]
P18000[5]
P17000[3]
P20500[-18]
P20000[-2]

ややバタフライ風?

(使ったデータ+ソースコード)
https://github.com/zaq9/case/blob/master/case_2018dec_put2.ipynb

Google colab を使うとパラメータ変えてブラウザから実行可
(Python3を選択、最初PuLPのパッケージのインストール必要【数秒でOK】)
https://colab.research.google.com/github/zaq9/case/blob/master/case_2018dec_put2.ipynb

107 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/06(日) 22:05:38.15 ID:rB/5VqC60.net

いやいや、下より上の方が怖いでしょ。
下はレバ1でCSPなら311でもリーマンでもブラマンでもすぐに戻った。

164 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/08(火) 23:56:01.98 ID:DTGLWnlF0.net

この人、前からやってるのね
前のシミュレーションも全く意味ないね
一体何がしたいんだ?

55 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/05(土) 00:38:04.59 ID:LDsIk72q0.net

こんなとこでリバしたら上がおもいわい

21 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/04(金) 06:10:50.53 ID:bmkjIPtR0.net

02/P17250理論価格(1月4日)
Price : IV=25 : IV=30 : IV=35 : IV=40
19800 :  21  :  52   :  97   :  153 
19700 :  25  :  59   :  106  :  166 
19600 :  29  :  66   :  117  :  179 
19500 :  34  :  74   :  128  :  193 
19400 :  39  :  83   :  140  :  208 
19300 :  46  :  93   :  154  :  224 
19200 :  53  :  104  :  168  :  241 
19100 :  61  :  116  :  183  :  260 
19000 :  71  :  129  :  200  :  279 
18900 :  81  :  144  :  217  :  299 
18800 :  93  :  159  :  237  :  321 
18700 :  106 :  176  :  257  :  344 
18600 :  120 :  195  :  279  :  368 
18500 :  137 :  215  :  302  :  394 
18400 :  155 :  237  :  327  :  421 
18300 :  175 :  261  :  353  :  450 
18200 :  197 :  286  :  381  :  480 
18100 :  221 :  314  :  411  :  512 
18000 :  247 :  343  :  443  :  545

op = Option(“02/P17250”)
print (“02/P17250理論価格(1月4日)” )
setEvaluationDate(Date(4, 1, 2019))

print(f’Price : IV=25 : IV=30 : IV=35 : IV=40′)
for p in np.arange(19800, 17900, -100):
print(f'{p: ^5.0f} : {vs(p,25): ^5.0f}: {vs(p,30): ^5.0f} : {vs(p,35): ^5.0f} : {vs(p,40): ^5.0f} ‘)

292 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/11(金) 19:07:09.38 ID:rxMhokq20.net

1000円くらいの下落なら損は知れてるから耐えられると思ってても
証拠金は、損した上に更に2700円下の想定損失を求められる
遠くのオプションの損益カーブ書くと分かると思うけど、すごい勢いで曲がるからね
これにIV上昇が加わるとあっという間に追証からの底での強制決済
売りでインして退場の人は実は少なくて、大体この証拠金不足でやられる

多く儲けようと思うと安いのをたくさん売るか、高いのを売るかだが、遠くは上記の怖さがある
ATMはインしてもデルタは倍にしかならないから怖くないよ

199 :るーぷ:2019/01/09(水) 07:51:54.47 ID:EqPlYNq+0.net

ただ、それって、例外ブレークすると莫大に勝つポジション。
カネ持ち向けのポジション。
現物と組み合わせる。
変形デルタヘッジだ。

まあ、売りはひっくりかえすべきだとは思うけど。その場合。

種目自体がカネ持ち向きだと言うことが、このシミュレーションからも
見えて来る。
コトバの理論で無く、実際、でね。

196 :るーぷ:2019/01/09(水) 07:40:23.54 ID:EqPlYNq+0.net

昔はバランスだから、ひまわりは知らんが、
基本はSPANだけで、枚数の何か、なんかありえねーだろ?

俺は会社がつぶれるとまずいから、キタオに手紙=メール書いた。
返事は来たよ。

261 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/10(木) 18:05:55.89 ID:4AhKdIYH0.net

たーとか
あひる

10 :るーぷ:2019/01/04(金) 02:35:57.48 ID:6xVYRTEd0.net

あ、ごめん。P19500と勘違いした。
シミュレーターでやってみれば?
かと言って、理論で動いたから正解ってわけでもねーし。

264 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/10(木) 22:34:24.27 ID:UfFZNT340.net

kabu.comでこんなことが起きてたのか。

[2019年1月9日17時50分発信]
本日0時頃から朝にかけて、先物オプション取引口座にて、建玉を返済したお客さまについて
返済注文が約定しているにも関わらず建玉が表示されている状態となっておりましたが、17:43に復旧いたしました。

上記システム不具合により、返済されている建玉分の証.拠金が拘束され、
実際の証.拠金ではない金額がお客様の画面に表示されてしまったため、
本来は証.拠金不足ではないお客様にも証.拠金不足の画面が
表示されてしまっております。

198 :るーぷ:2019/01/09(水) 07:48:56.46 ID:EqPlYNq+0.net

逆に言えば、実際には勝てるんだが、証拠金ノックアウトで殺されるポジションのモデルが

C200x10買い
C205x49売り

ってことになる。
お前らこそ必要なシミュレーションじゃん?
実際、そういう意図、無意識的な意図、皮肉なのかもしれないな。

63 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/05(土) 01:05:26.16 ID:LDsIk72q0.net

MM消えやがった
ちょっとしたら戻ってくるかな?

149 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/08(火) 10:48:14.10 ID:pBBjQTyX0.net

ユニクロって買われてないのにこんなに高値保ってたのかよ
ただの安い服屋のくせに
生意気売りしたいけど金が無い

225 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/09(水) 22:23:12.98 ID:5s7VJnyc0.net

世の中白黒ハッキリすることばこりではない
むしろグレーが多い
この辺のバランス感覚のない奴はまぁダメだな

90 :るーぷ:2019/01/05(土) 08:53:16.21 ID:oJAtvZUk0.net

甘いって言うより、たぶん、MMなりにサヤ取り裁定?でもやってるのかもしれません。

180 :るーぷ:2019/01/09(水) 01:57:44.92 ID:EqPlYNq+0.net

大証の証拠金の根拠、清算値なんてそれこそいいかげんだよ。
大証開闢以来。

よく俺の事とやかく言うと思う。マジ。
根性が腐ってんじゃ無く、単なる知能不足だろ。
どんだけ学校行ったかは知らんが。

125 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/07(月) 13:05:56.04 ID:19c68Zju0.net

アンカーつけてくれ 誰に何言ってるのかわからん

41 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/04(金) 12:38:20.52 ID:z6mQXD2c0.net

為替はほとんど戻っちゃったね
昨日ストップロスに引っかかった人かわいそうに

47 :るーぷ:2019/01/04(金) 12:56:55.35 ID:6xVYRTEd0.net

19550と19900±200ってのも、ちょうちん付けの参考にしよっと。

22 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/04(金) 06:21:15.07 ID:bmkjIPtR0.net

>>21
>>20

01/P19000
02/P17250

は年末ともに150円前後、
12月3日はともに23円前後、

と類似した価格になっているのが興味深いところ。

224 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/09(水) 22:08:07.99 ID:I/Ra/1010.net

損してる奴の発言の説得力の無さよwww

224 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/09(水) 22:08:07.99 ID:I/Ra/1010.net

損してる奴の発言の説得力の無さよwww

194 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/09(水) 07:37:30.31 ID:u0pwwmy00.net

リーマンの時にひまわりでやってた人で
スプレッド組んでて含み益の人も現金要求されたんだっけ?
売りの含み損の人は要求されたよね?
1枚売ってたら約1000万弱金入れろ
入れないと強制ロスカットするからなみたいな

176 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/09(水) 01:34:28.78 ID:5s7VJnyc0.net

span証拠金はリアルタイムに計算できるのを作ろうと思って諦めた経緯がある
諦めた理由は大証裁量の部分があってそこを開示してくれないから
メールで質問しても教えてくれなかった

なのでそこのロジックが分からない限りは無理

105 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/06(日) 21:54:55.86 ID:rB/5VqC60.net

そうそう。
上がるか下がるかわからんがオレの1P16000S5@100はさすがに逃げ切れるはず。
今になってみればもっと売っとけば良かったと思うけど
昨年末は5枚を10枚にするのも怖い雰囲気だったんだよなあ。

27 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/04(金) 09:26:19.03 ID:cFs62Lxs0.net

1-1w SQ 19446

173 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/09(水) 00:52:19.16 ID:K6yQ0wSk0.net

【アルゴ】プログラム売買【システムトレード】
みたいなスレが投資一般板にあってもいいとは思うが
MMや機関投資家はそれをやってるわけでAIもHFTも個人の出番はない
そいつらが制約上取れないリスクを取るのが王道
つまり裁定ではなく裸にカバーにバック
FXはシストレ勢いるかもしれないけどオプションで自動は怖過ぎる

269 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/11(金) 01:06:10.38 ID:/NrwD9qe0.net

SQ@20250 で利益最大ポジ(数理計画法)

制約条件:
*初期コスト(10日清算値時点)100以下
*売り枚数10枚以下
*18000‾23000で最大支払い額250

最大収益 =1035(@SQ=20375):コスト=90
C20250[9]@48 >> 125
C20375[-9]@19 >> 0
P20125[1]@94 >> 0
P20375[-1]@265 >> 0

https://colab.research.google.com/github/zaq9/case/blob/master/case20190110/jan10_sq.ipynb

49 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/04(金) 14:36:03.72 ID:NXMDFTdy0.net

新年早々デルタ鳥の冴えてる人来てんね

299 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/12(土) 01:17:11.79 ID:OBmSP3uQ0.net

ぞっとしないw
種村さんの霊が乗り移ったかとオモタ

280 :るーぷ:2019/01/11(金) 13:34:37.52 ID:9TBtbPBO0.net

GSの最終日手口、なんとなく名無し上手い山的なモデル使ってる気もしないでも無い。
たぶん、現物利確して、そのバランスで動いてるだけなんだろうけど、
クセは、そんな風なのが出てるような気もする。
まあ、GSのシカゴの建玉みないとまったくなんとも言えないけど。

228 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/09(水) 22:59:15.86 ID:puQ/bqKt0.net

今どきageとかsageとか言ってるやつも珍しいな

166 :名無しさん@お金いっぱい。:2019/01/09(水) 00:00:15.27 ID:NiezpVd00.net

ベテランは意味ないって一発で分かるけど、
無駄に初心者の時間を奪うのはいかがなものか

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