Pythonでデータ分析&自動売買 Part1

1 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/07(水) 00:37:32.71 ID:t0W9gD0X0.net
pandas scikit-learn TnesorFlow
優秀なライブラリが豊富なPythonについて語れ

8 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/07(水) 02:59:23.54 ID:Wi5v793d0.net

FX6割でも十分すごい
勝率ではなく、PFやリスクリワードレシオはどんな感じ?

13 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/07(水) 12:04:22.39 ID:Y0Pj4w1g0.net

>>11
まずはデモトレードやってみ
一ヶ月続けてある程度の結果が出ればいいよ

16 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/07(水) 14:37:32.78 ID:DJc/cOlv0.net

pythonでやってみてるけど1年で6円分(600pips),月50pips取るのがやっとぐらい(スプレッドは0.3pipsで決めうちで計算)

勝率は55%前後、あと1年分の検証用データの推移見ると1,2ヶ月分くらいすごい勝率悪そうな時期があるのが気になる

汎用性あるモデル作るの難しい…

運用は最近動かし始めたばかりだから実績なし、あくまでも理論値

27 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/08(木) 22:28:24.17 ID:ZX2qx40v0.net

LSTMやGRUはSimpleRNNの5倍10倍ぐらいのつもりで学習させないと波形を覚えてくれないよ

RNNのサンプルや解説記事は1ステップ先だけを計算して出来たつもりになっている物が多いけど、実用レベルにするにはAIに数十ステップ分自己生成させた波形で最適エポックを判断する必要があると思う

28 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/08(木) 22:45:09.84 ID:ZX2qx40v0.net

EarlyStoppingを使うと局所解で止まることが多くて、いかにも過学習っぽいlossの山を越えた先にまた下がって、そこそこのステップ数を予測出来るポイントがあったりする

時系列分析は本当に難しい

33 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/09(金) 19:21:31.41 ID:5hR+eiNn0.net

FX(外国為替証拠金取引)のEA(自動売買ツール)を開発・公開しております。
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http://dcfvghbjk098.officeblog.jp/archives/7206121.html

37 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/10(土) 02:45:40.04 ID:pZspSm8+0.net

>>35
株価(OHLC)じゃない、とあるデータ群です

今まで通り自分の手法で銘柄選択するけど
補助的にどの銘柄に多目に資金を振り向けるか機械学習で決めれないかなと

38 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/10(土) 04:13:50.58 ID:REUrwB1W0.net

>>37
なるほど、銘柄選択をシステムから判断するのは有効かもしれないですね
以前どこかのスレでも市場全体から何かを抽出するような方法で
上手くいっているというようなレスは見たことあります

41 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/10(土) 17:22:04.85 ID:apkON5aW0.net

csvでいいんじゃない

47 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/12(月) 01:19:39.34 ID:Z6sgIeYh0.net

>>44
後悔と怨嗟の声に満ち溢れているんだが

48 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/12(月) 01:46:39.64 ID:cQWM7iqI0.net

ロボアドはAIじゃない

53 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/12(月) 17:55:10.23 ID:Xm9xtztZ0.net

良スレ発見
>>15で紹介してくれた本を買ってみるわ

全くの文系人間だけど、銭のためにMT4でEAを組むところまでこれたw
Pythonも頑張って動かしたい

57 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/13(火) 00:55:52.79 ID:N2P9Mdta0.net

自分の場合は、AIの入門書を2冊ぐらい読んだ後に「詳解ディープラーニング」でRNNを勉強して
あとはサンプルソースやブログの記事を見ながらLSTMやGRMの実装を試してる

Pythonは実装が楽な言語だけど、機械学習で多次元のベクトルやテンソルをいじるのはそんなに簡単じゃないよ

69 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/15(木) 11:00:40.99 ID:gcIFDzhG0.net

qiitaとかで見かける次の足が陽線か陰線かって評価は間違っていると思う

71 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/15(木) 15:36:26.38 ID:45gSYgCU0.net

どこで買ってどこで売るかじゃね

73 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/16(金) 02:26:44.62 ID:YomNoAHl0.net

Python使えばこんなに簡単にバックテストもできるんだね
pandasあればExcelいらんなw

75 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/16(金) 12:29:44.19 ID:S/R22h+R0.net

そういやExcelに搭載されるって話どうなったん?

78 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/16(金) 17:07:37.69 ID:gDBHlYZB0.net

vbaで書くよりはpythonのが楽そうだからexcelに統合して欲しい

79 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/16(金) 17:09:35.03 ID:S/R22h+R0.net

みんな思ってるよ

80 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/16(金) 17:17:15.14 ID:YomNoAHl0.net

俺も家ではExcel使わないでLibreOfficeとかpandasだけど、
Pythonを組み込むならExcelに金払ってもいいかもw

82 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/17(土) 16:56:20.92 ID:w5xo9r1Z0.net

楽天のリアルタイムスプレッドシートはExcelないと使えないから
Excel使えるとかなり敷居が下がるのよねえ
早くExcelとPythonが融合しないかしらん

102 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/24(土) 05:15:54.29 ID:poSIf3Zn0.net

うむ

104 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/25(日) 23:11:28.73 ID:51UCR5BV0.net

256素子のLSTM1層でEncDecモデルを作って
ドル円とユロルの10分足の終値を2次元ベクトルで覚えさせてみた

GeForce1060のGPU演算でも1日分のチャート学習に一晩ぐらい掛かってる
1年分のチャートを覚えさせるには、一体何ヶ月掛かるんだろう…

105 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/26(月) 14:12:44.98 ID:0wuVAQLo0.net

EncDecモデル作ろうとしたことないからデコードのアルゴリズムがいまいちわからん。
最終出力のベクトルをどうやって推測したの単語(自然言語の場合)に変換するん?全単語の分散表現と近似値?loss?とって近い値の単語に変換とかするんだろうか?
でもw2vに入ってる全部の単語と比較してたらめっちゃ時間かかるよね?誰か詳しい人教えて…

112 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/27(火) 23:48:59.46 ID:Q+XVmBva0.net

株式投資をやるなら下の2つの記事で知識と技術を仕入れとけ!!

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115 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/31(土) 16:22:28.00 ID:7cgSSpSU0.net

>>114
scipy.signal.argrelmax

117 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/31(土) 16:56:05.74 ID:OXbYHvUN0.net

>>115
ごめん、合ってたわ
>>116は忘れてくれ

118 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/06(金) 09:11:48.71 ID:gP5kCrqe0.net

ビットコイン(BTCJPY)のEAとサインツールを開発・公開しております。
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123 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/11(水) 07:37:23.50 ID:NBqYAOR00.net

>>121
マジで?凄いね
俺クソ初心者でmt4のコードもろくにかけねーが
それでもできるの?
全然わかんねー

124 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/11(水) 11:04:26.15 ID:OJk4wvef0.net

>>123
時系列の分析やバックテストくらいなら
1ヶ月くらいでできるよ

127 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/11(水) 17:23:10.82 ID:9n+4xyeQ0.net

対応してる業者だとOANDAとかあるけどスプレッド広いからやめたわ。
結局いつも使ってる業者のアプリ立ち上げっぱなしにして、PCの操作を自動化してエントリーと全決済のみでやってる。

129 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/11(水) 18:14:50.13 ID:9n+4xyeQ0.net

悪くはないと思います。自分の場合はスキャルbotに近い感じなので、エントリー数と勝率考えた時にスプレッドが低い方がよかったってだけです。

132 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/12(木) 18:34:18.66 ID:BnQe7Ec10.net

win_position :56回
lose_position :46回
total_position:102回
max_profits :40pips
max_loss :30.6pips
profits :363.8pips
loss :274.9pips
total :88.9pips
PF :1.32339
RR :1.087102
勝率 :54.902%

4月頭からFTしてるんだけど他にどんな指標があると良し悪し判定できる?

133 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/12(木) 18:46:10.71 ID:BnQe7Ec10.net

BTの傾向と比較するに過学習はしてなさそうなんだけど…

134 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/15(日) 20:57:30.07 ID:0WG4A6yW0.net

134

141 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/27(金) 23:36:29.47 ID:I59QfKHp0.net

文字化けぐらい直せるやろw

148 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 04:47:01.47 ID:RsF1+Fvy0.net

>>146
教師無し学習がしたいんです

149 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 08:19:19.56 ID:tN7ZNP/M0.net

螳溽クセ縺ェ縺縺ョ縺ォ隰幃蝙ゅl縺ヲ蝟懊繧「繝翫Μ繧ケ繝医&繧薙↓闊亥袖縺ェ縺縺ァ縺

152 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 09:09:34.62 ID:EMJkKHY00.net

ここでいくら合理的な行動を説明しても本質的に無意味じゃないか?
と言うのも、それを完全に解析できるプログラムがあったとしても、
両者のプログラムが売買で勝負したら結果はどうなる?

ある優秀なプログラムでも長期で見ると50%の確率でしか上下が予測できないし
最近こんな事を思う機会が増えた

159 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 11:07:58.42 ID:vs3Opc1e0.net

解読>>154

それはしなくていいよ・・・
わざと文字化けさせたのに・・・

160 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 11:23:50.07 ID:vs3Opc1e0.net

>>156
それで証券アナリストなの?

161 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 13:39:23.62 ID:B++0kseL0.net

株は分析で上手くいってる人も多いだろうし、論文の題材にもなりやすいから
やはりやりやすいのだろう
自分でも少しやってみたが多少プラスになるぐらいのものならいけたと思う

でも・・・FXで上手くいかなきゃ意味がないんだ

166 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 22:05:54.84 ID:15y6VnpM0.net

おいおい、pythonでデータ分析スレなのに、ここまで具体的なデータを出したの俺だけじゃねえか
どうせお前らモジュールに変数ぶっ込んだだけで「ディープランニングしました(キリッ)」とか言ってんだろw
まぁ素人じゃこんなもんか

167 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 22:12:28.69 ID:9kaQdSzR0.net

>>152
50%なら上出来では?

171 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 22:32:13.02 ID:EMJkKHY00.net

>>170
終値関与の証券会社の内部規約に掛かった

174 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/30(月) 02:44:13.61 ID:LF3u96jk0.net

>>168
俺もこの程度の分析で超過リターンが得られるとは思ってない
遊び半分でやってる
それと多変量解析で有意なt値が生じることは珍しくない
有名なのはファーマ・フレンチの3ファクターモデル
β値、時価総額とPBRの逆数を基にした分位ポートフォリオのリターンを説明変数、投資収益率を従属変数として重回帰分析すると有名なt値が得られることが証明された

といっても理解できんかな
このスレにはCAPMすら知らないやつ多そう

183 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/30(月) 23:46:05.48 ID:Vl8kA4LL0.net

それと個人でtickや分足使った超短期トレードはやめときな
今や東証内にあるサーバからHFTが行われてるんだから、証券会社を通した個人の通信速度で太刀打ちできるわけがない
JASDAQやマザーズのようなアナリストのカバーが少ない市場の流動性の少ない銘柄でファンダメンタルズや統計解析で長期的な目線で運用したほうが、まだαリターンを得られる可能性がある

184 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/30(月) 23:57:56.02 ID:3Cb57aeA0.net

まあ 程度の低い情報戦ってとこだなw
俺はそもそも現物株に興味ないし
指数先物や為替が主戦場のやつのほうが多いでしょ

193 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/03(木) 23:37:29.85 ID:B1UM5zeK0.net

>>192
どの程度の精度が出た?
>>190でランダムフォレストやってるから基本的にはテクニカルだと思うが乱数表との違いがよく分からない結果になってる

200 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/15(火) 11:30:56.97 ID:yeZcZ2/T0.net

>>196
このサイトのFX破産確率シミュレーターで俺の勝率とリスクリワードで計算したら、10年後の破産確率0%になったんだが信用していいのか?

202 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/19(土) 12:13:53.72 ID:2a/ZSwes0.net

zaifのapiでレバ取引って可能ですか?
可能なら優しい人書き方教えてくださいorz

207 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/27(日) 11:15:21.30 ID:Y0RkUotu0.net

PHPでいろんなモノ作って放置して10年近くたつけど、Pythonかー

213 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/27(日) 20:10:46.64 ID:2K/Bs8jo0.net

>>207
新しいの楽しいよ
漏れアンチphpだからお勧め

220 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/28(月) 12:21:37.06 ID:w3dBE2Fq0.net

>>219
No1が線形回帰って・・・
これ機械学習なのか?
あと、ランダムフォレストはやってみたけど
一時期トレンドは現れる物の長期で見ると
それっぽい傾向がつかめなかった

221 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/28(月) 22:45:43.97 ID:JE+jZlyV0.net

pineスクリプトでポジション保有中を判定するにはどうすれば良いですか?

225 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/31(木) 17:29:16.10 ID:a3XJCNmr0.net

俺のAnacondaを代入してやろうか

228 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/06/02(土) 10:18:10.92 ID:WP8gMhz60.net

大量のデータがあるけどその殆どは僅かずつに関連し合い株価を形成しているわけだけど
これって具体的にどうやって分析すればいいの?

ランダムフォレスト使ってみたけど、関係の薄いデータが多いのかまともな予想ができなかった
寧ろ、予想できる割合が低すぎて、予想と逆をやった方が利回りがあがるような変な事になった
長期で見ると逆転したり元に戻ったり、全く予想が出来なかった

233 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/06/11(月) 00:22:01.03 ID:iIdcRUNb0.net

日経ソフトウエア7月号読んだ人いる?

236 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/06/11(月) 13:14:12.99 ID:Bo9l98Hb0.net

詳しいね。やってみたけど失敗したくちか?ご苦労さん。

250 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/06/23(土) 08:02:00.89 ID:gd+iDH3s0.net

配信しなくていーよ、他人のためにやっても仕方ないから

259 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/13(金) 15:35:51.48 ID:THJbaNTC0.net

結果と相関の薄いインプットをいくら学習させても結果が良くなるわけないんだよな

263 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/14(土) 22:28:16.12 ID:V/KsHUAp0.net

経済学的に筋が通ってるインプット
過去の市場環境と未来の市場環境は異なってくるから、統計から探すより
経済学的仮説からインプット候補を探す方が善き

265 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/15(日) 06:43:16.12 ID:I35ybtRS0.net

例えば、仮に月の満ち欠けをインプットとして良い結果が出たとする
それが経済学的に説明出来ないなら、恐らくほぼ100%過剰適合だ

266 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/20(金) 20:35:58.59 ID:Tv+nDpgO0.net

経済学と相場は無関係だが

270 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/20(金) 22:37:11.97 ID:9WIHo+ZW0.net

予測の裏をかく仕掛けww
そんなんだからしょうもない統計解析を信奉してんだよw

272 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/21(土) 13:11:38.44 ID:EO6Rsa//0.net

値動きが完全に乱数同等と信じてるならnp.randomで20-30銘柄選んで等価で投資すると良い
バックテストして見れば分かるけど
平均で時価総額型指数を上回るリスクリターン(何故かリターンも)が実現できる

283 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/08/01(水) 03:35:25.25 ID:MeTFZSvL0.net

7月だけだとこんな感じです、ストップもっと浅目にいれてもいい気はしてますが…
8月は今週末にモデルの更新だけして継続予定


293 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/08/24(金) 22:44:22.26 ID:gOuGte8A0.net

英語読めれば

他人のソースコピペで余裕で作れそうですね

296 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/09/02(日) 20:44:46.32 ID:48LZZySJ0.net

おう、哲学スレ行ってこい

302 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/09/13(木) 11:06:30.91 ID:H3pTBol+0.net

SQ値を当てるソフトって作れるかな?
ディープラーニングで

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