Pythonでデータ分析&自動売買 Part1

1 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/07(水) 00:37:32.71 ID:t0W9gD0X0.net
pandas scikit-learn TnesorFlow
優秀なライブラリが豊富なPythonについて語れ

5 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/07(水) 01:58:36.20 ID:Wi5v793d0.net

kwsk

9 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/07(水) 03:13:27.05 ID:t0W9gD0X0.net

時系列のデータをぶっこんで次の日の日足が陽線か陰線かを予測させるだけの簡単なものだよ
日経平均の利益は機械学習のシグナル通り買ってれば10年で91000円*枚数くらい
手数料、スプレッド考慮なしですw

あまり詳しくないんだけど先物とかやればいいのかな。。。

12 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/07(水) 05:30:05.10 ID:9t+WgaKS0.net

FPGA

15 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/07(水) 12:39:09.73 ID:t0W9gD0X0.net

>>13
うん。CFDあたりのデモやってみようかな。

>>14
俺はPythonではじめる機械学習って本買った。
株価予想とかには全く触れてないけどscikit-learnの使い方はなんとなくわかった。

17 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/07(水) 15:49:43.70 ID:t0W9gD0X0.net

何足使ってる?
俺はまだ日足以外使ってない。

21 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/08(木) 03:48:36.89 ID:h0kmdm450.net

うはw
すごい逆指標が完成したw
これ使えるかも

機械学習が馬鹿なのか俺の使い方があかんのか。。。
わろたw

22 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/08(木) 08:03:21.77 ID:r96wyCwa0.net

自分の売買のやり方をそっくりプログラムに落とせればなあ
それを逆指標にして一気に億万長者だよ

23 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/08(木) 08:41:11.87 ID:HCGnos230.net

>>20
自分は5分足だけどstaked LSTMにしてもあんま精度向上の傾向はみられない感じです

24 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/08(木) 08:42:47.46 ID:HCGnos230.net

>>23
stacked

28 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/08(木) 22:45:09.84 ID:ZX2qx40v0.net

EarlyStoppingを使うと局所解で止まることが多くて、いかにも過学習っぽいlossの山を越えた先にまた下がって、そこそこのステップ数を予測出来るポイントがあったりする

時系列分析は本当に難しい

29 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/08(木) 23:04:38.00 ID:h0kmdm450.net

単純なモデルだけど決定木が最強っぽいな

39 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/10(土) 13:43:33.02 ID:Td2HWU7R0.net

みんな、すごいな
俺なんか1年前からちょいちょい入門書読んでるけど、
いまたにデータ収集分析
バックテストなどpythonでどうやるかイメージすらわかないw

42 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/11(日) 18:25:57.73 ID:baH4D5u50.net

おまえらちゃんと非同期にしてるか?
つーか、発注と受信別プロセスにわけてる?

47 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/12(月) 01:19:39.34 ID:Z6sgIeYh0.net

>>44
後悔と怨嗟の声に満ち溢れているんだが

50 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/12(月) 12:10:14.67 ID:cQWM7iqI0.net

本当のAIファンドは大体ロボアドに負けてるけどね。
https://nikkeiyosoku.com/fund_ranking/ai_fund
AI投信言っても平均すればインデックスに勝てないだろうから
インデックス投資のロボアドにも負ける

54 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/12(月) 23:11:41.41 ID:ySPQYN/00.net

Pythonはマジで簡単
何よりコードが見やすくていいね

61 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/14(水) 02:23:31.53 ID:e4p7XnW20.net

俺の作ったAIはカナダドルの下落を予測していた。。。
AI恐るべし

65 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/14(水) 22:32:12.82 ID:8Ep3fDLW0.net

何をしたいのかによるだろ・・・

66 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/14(水) 23:28:01.15 ID:tcjipJLL0.net

>>65
この板にマッチしたやつ!

70 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/15(木) 11:02:48.87 ID:GNfTwZYA0.net

なんで?
その心は?

78 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/16(金) 17:07:37.69 ID:gDBHlYZB0.net

vbaで書くよりはpythonのが楽そうだからexcelに統合して欲しい

88 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/21(水) 22:39:20.32 ID:k6hBGEup0.net

98 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/23(金) 17:31:40.61 ID:zm2YY6C+0.net

anacondaははまってもすぐ捨てられるのがメリット

103 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/25(日) 16:10:58.43 ID:bpG9qbHo0.net

attention付けたら逆に精度下がって草も生えない

110 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/26(月) 22:58:42.43 ID:fgbgbOCI0.net

回帰系問題の場合はEmbed層やパディング処理は不要で、複数のレート値を別々に正規化してLSTMに入れるだけでいい
次元が多過ぎると学習が進まないから、最初は1レートだけで実験した方がいいと思う

出力層はレートと同数の素子の全結合でsoftmaxを恒等関数にして、損失はクロスエントロピーを二乗誤差平均に変える
出てきた値がそれぞれのレートの正規化値になる様にラベルを作ればOK

118 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/06(金) 09:11:48.71 ID:gP5kCrqe0.net

ビットコイン(BTCJPY)のEAとサインツールを開発・公開しております。
興味がありましたら見てみてください。
http://876543456789876543234567870-90.blog.jp/archives/6963379.html

120 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/10(火) 22:13:38.48 ID:IeaBh45e0.net

どーいいのかさっぱりわからん

132 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/12(木) 18:34:18.66 ID:BnQe7Ec10.net

win_position :56回
lose_position :46回
total_position:102回
max_profits :40pips
max_loss :30.6pips
profits :363.8pips
loss :274.9pips
total :88.9pips
PF :1.32339
RR :1.087102
勝率 :54.902%

4月頭からFTしてるんだけど他にどんな指標があると良し悪し判定できる?

135 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/21(土) 15:32:39.64 ID:EyS9VFu40.net

139 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/27(金) 21:30:52.37 ID:IbeiIPgl0.net

繧ス繝ュ繧ケ縺ョ蜀榊クー諤ァ逅ォ悶▲縺ヲ縺ョ縺後≠繧九s縺縺代←縲∽セ九∴縺ー邁。蜊倥↑繝「繝Ν繧定∴繧九→
譬ェ萓。縺御ク翫′繧銀隧ア鬘後↓縺ェ繧銀莠コ縺碁寔縺セ縺」縺ヲ雋キ縺縺悟繧頑ェ萓。縺梧峩縺ォ荳翫k竊偵h繧翫>縺」縺昴≧隧ア鬘後↓縺ェ繧銀郢ー繧願ソ斐@繝サ繝サ繝サ
縺薙豬√l縺ッ諤昴▲縺溘h繧翫b縺壹▲縺ィ邯壹″縲√ヰ繝悶Ν縺ョ繧医≧縺ェ蜍輔″縺悟ス「謌舌&繧後k縲ゅ◎繧後邨碁ィ鍋噪縺ォ繧ょ縺九k繧薙§繧↑縺縺九↑
繝繧ソ蛻梵繧ょ腰縺ェ繧狗嶌髢「縺倥c縺ェ縺上※縲√◎縺>縺蟶ー逧縺ェ蠑キ蛹悶繝ュ繧サ繧ケ繧呈э隴倥☆繧九→濶ッ縺繧薙§繧↑縺縺九↑繝シ

141 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/27(金) 23:36:29.47 ID:I59QfKHp0.net

文字化けぐらい直せるやろw

145 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/28(土) 07:46:00.10 ID:uGT2aqP90.net

>>143
>何かと価格の変化の関係を調べた時点で、そういった相乗効果も含まれた結果が返ってくるのでは?
>というか、統計結果を見て再帰的な効果か一次的な変化かを判断するほうが難しそう
そう、だから単に相関を分析するのではなく、時間と話題と株価から強化プロセスの始動を見分けられるような仕組みを考える
上に書いたのは適当に考えた単純なモデルだけど、それが有効だと仮定して話すと、時間の変化とともに↓のような流れが起きるわけじゃん
株価が上がる→話題になる→更に株価が上がる→更に話題になる
株価とツイート数と時間の変化から上の流れを読み取ることは出来るよね
まあだから見れば分かるんだけど、機械的にやるのは不可能なのかな?
俺は詳しくないから分からんけど、詳しい人なら出来るんじゃないかなーと思って

146 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 03:36:59.96 ID:15y6VnpM0.net

レベルの低いスレだな
そんな相関を調べる前にまず価格変動の時系列相関を調べてみろよ
たとえばWEBサイトをクローリングして価格データをスクレイピングで取得して、その連続福利収益率を連検定してみりゃええやん
ちな俺は証券アナリストの資格持ってるからファンダ分析やポートフォリオ理論、統計解析のことなら答えてやるよ

151 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 08:54:54.04 ID:tN7ZNP/M0.net

シラー教授は純粋合理的に行動する「経済人」だけが存在する、言わば「仮想空間」における一種のパズル思考で現実を分析する理論経済学だけでは説明しきれない経済現象が存在することを重視し、
現実の経済分析を行うには、非合理的な側面をも有する人間の行動に光を当てなければ、現実を説明する理論にはならないことを強調したのである。

 シラー教授は著書のなかで、一種の群集心理が価格バブルを生み出すメカニズムを説明する例示として分かりやすいケースを提示してみせる。
 ある人が初めて訪れた場所で二軒の似たようなレストランを見つけたときに、一方のレストランを特に理由もなく選択する。あとから訪れる同じ属性を持った人々は、先人が一方のレストランを選択したことを根拠に、同じレストランを選択する。
 二つのレストランに格差は存在しないのに、一方のレストランのみに人が集まる。
 こうした人間行動のメカニズムを探り、このような人間行動が価格決定に重要な役割を果たすことがあり得ることを重視するのである。

↑こんなのも見つけたよ。分かりやすいね
と、だいぶスレの趣旨とはズレてしまったし、このへんで消えるわ

一つ言えるのは、現実が見れて正しい判断と行動が出来れば儲かる
当たり前だけど。まあ頑張れ

155 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 09:39:04.27 ID:VEUVYtmv0.net

きもい盛り上がり方だな

157 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 09:55:42.30 ID:15y6VnpM0.net

結局のところ有意なt値は得られず短期的なリターンとファンダメンタルズにの関係性は薄い
長期的に分析してけば傾向がわかるかもしれないから、これからも続けてく

お前らも抽象的なことばっかじゃなくて具体的なデータや検証結果の情報交換をしようぜ

159 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 11:07:58.42 ID:vs3Opc1e0.net

解読>>154

それはしなくていいよ・・・
わざと文字化けさせたのに・・・

161 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 13:39:23.62 ID:B++0kseL0.net

株は分析で上手くいってる人も多いだろうし、論文の題材にもなりやすいから
やはりやりやすいのだろう
自分でも少しやってみたが多少プラスになるぐらいのものならいけたと思う

でも・・・FXで上手くいかなきゃ意味がないんだ

163 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 18:57:02.81 ID:s5IJbhYo0.net

>>162
もう少しレベルの高いデータを提供してくれないか?

168 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 22:17:36.46 ID:EMJkKHY00.net

>>156
上でも書いたけど、色々な分析をしても他の奴もやってるわけで
原理的に有意なt値は存在しないのでは?

174 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/30(月) 02:44:13.61 ID:LF3u96jk0.net

>>168
俺もこの程度の分析で超過リターンが得られるとは思ってない
遊び半分でやってる
それと多変量解析で有意なt値が生じることは珍しくない
有名なのはファーマ・フレンチの3ファクターモデル
β値、時価総額とPBRの逆数を基にした分位ポートフォリオのリターンを説明変数、投資収益率を従属変数として重回帰分析すると有名なt値が得られることが証明された

といっても理解できんかな
このスレにはCAPMすら知らないやつ多そう

183 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/30(月) 23:46:05.48 ID:Vl8kA4LL0.net

それと個人でtickや分足使った超短期トレードはやめときな
今や東証内にあるサーバからHFTが行われてるんだから、証券会社を通した個人の通信速度で太刀打ちできるわけがない
JASDAQやマザーズのようなアナリストのカバーが少ない市場の流動性の少ない銘柄でファンダメンタルズや統計解析で長期的な目線で運用したほうが、まだαリターンを得られる可能性がある

184 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/30(月) 23:57:56.02 ID:3Cb57aeA0.net

まあ 程度の低い情報戦ってとこだなw
俺はそもそも現物株に興味ないし
指数先物や為替が主戦場のやつのほうが多いでしょ

192 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/03(木) 23:01:31.89 ID:+C1ZVcYL0.net

>>191
テクニカルでエントリーしてそれがあってるかどうかの分類問題にした方がうまくいくよ

197 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/11(金) 17:56:17.10 ID:nqWzIzZl0.net

>>196
そっか。
出来高が将来ボラを予想出来ると論文で読んだから
他に過去ボラより将来ボラを予想出来るファクター見つけられれば、良い最小分散ポートフォリオ作れないかと思って。

198 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/11(金) 18:27:13.68 ID:7D5vfMYs0.net

たぶん俺もその論文を読んだことあるかもしれない
システムトレードやる人はだいたいみんな似たような論文や本を読んで似たような実験をしてるんだろうな
勉強するのは秀でるためではなく遅れを取らないための最低限のラインなのだろう

204 :CFA勉強中:2018/05/20(日) 13:50:27.09 ID:4zeWJnpF0.net

>>200
たぶんその勝率で乱数発生させてシミュレーションしてるだけだろ
たいてい高いパフォーマンスってのは一時的なもの
長く続ければ中心極限定理に従ってトントンくらいに収斂していくもんだ

212 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/27(日) 18:31:45.46 ID:p0jXpyLz0.net

相場の文法てなんやねん

214 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/28(月) 00:53:52.94 ID:bhxD6e1m0.net

「ゼロから〜」はCNN(画像認識AI)だから、株や為替にはあまり役に立たないと思う
相場予測なら、時系列とかRNNって書いてある本を探さないと・・・

自分が一番分かり易かったのは「詳解ディープラーニング」かな
TensorflowとKerasのソースも載っていて実用的だった

217 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/28(月) 10:18:31.50 ID:kTwzN7ru0.net

今年ブルームバーグが開いた「金融においての機械学習」での
ファンドが使っているモデルのアンケート結果

221 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/28(月) 22:45:43.97 ID:JE+jZlyV0.net

pineスクリプトでポジション保有中を判定するにはどうすれば良いですか?

222 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/29(火) 11:26:37.84 ID:65DAeczq0.net

   , –―– 、
   /`ヽ_o .o_/´ヽ.
  l  / `ー´ヽ.  .l   Python!
  |.  l三三三l  .|
  .|  l三三三l  |
   | .l三三三l .|
   .| l三三三l |
   l .l三三三l .|

223 :CFA勉強中:2018/05/31(木) 16:22:55.73 ID:R4DnKmlw0.net

勉強する順が逆やねん
統計解析やリターンのパフォーマンス評価もできないのに、いきなり機械学習したって過剰学習やカーブフィッティングするだけ
例えば価格の連続複利収益率で連検定したりヒストグラム作ったりしただけでも、いかにヒストリカルデータで将来予測をするのかが難しいかわかる
まずはオライリーのデータ分析入門でも読んどけ

229 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/06/02(土) 12:27:42.35 ID:T9/JOsoK0.net

>>223
いいね、基本は大事といことですね
良くわかってないですが、横文字に流されない様に頑張る

236 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/06/11(月) 13:14:12.99 ID:Bo9l98Hb0.net

詳しいね。やってみたけど失敗したくちか?ご苦労さん。

246 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/06/15(金) 19:46:57.27 ID:66jA7sW10.net

>>244
為替(USDJPY)

250 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/06/23(土) 08:02:00.89 ID:gd+iDH3s0.net

配信しなくていーよ、他人のためにやっても仕方ないから

253 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/11(水) 17:05:57.93 ID:X/yMqpf10.net

アク禁ですおめでとう

258 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/13(金) 01:02:33.63 ID:0cF7o5KT0.net

前処理という

259 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/13(金) 15:35:51.48 ID:THJbaNTC0.net

結果と相関の薄いインプットをいくら学習させても結果が良くなるわけないんだよな

263 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/14(土) 22:28:16.12 ID:V/KsHUAp0.net

経済学的に筋が通ってるインプット
過去の市場環境と未来の市場環境は異なってくるから、統計から探すより
経済学的仮説からインプット候補を探す方が善き

266 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/20(金) 20:35:58.59 ID:Tv+nDpgO0.net

経済学と相場は無関係だが

267 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/20(金) 22:20:33.52 ID:9WIHo+ZW0.net

けーざいがくの教科書に複雑なマクロ的な分析よりも単純な価格分析の方が当たりやすいとか書いてなかったかw

268 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/20(金) 22:32:54.99 ID:Tv+nDpgO0.net

後出しの分析と未来のレートの予測も関係ないなあ
こうなるだろうという予測の裏をかく仕掛けとかあるとなおさらね
少数のプレイヤーが意図的にレートに影響を与えることは規則性も理屈も無いし

272 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/21(土) 13:11:38.44 ID:EO6Rsa//0.net

値動きが完全に乱数同等と信じてるならnp.randomで20-30銘柄選んで等価で投資すると良い
バックテストして見れば分かるけど
平均で時価総額型指数を上回るリスクリターン(何故かリターンも)が実現できる

286 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/08/04(土) 10:29:45.41 ID:wqmsXpuX0.net

リアル取引ってことはスプレッドも考慮されての成績なの?
だったら継続できれば素直に凄いと思うんだけど

295 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/09/02(日) 01:54:27.55 ID:IRtDCtbQ0.net

動かないと言っても完全に微分0ではないし
時差もあるので微妙なアップダウンで利ザヤを稼ぐんだろ
もちろん手数料取られる立場だと絶対損する胴元ウハウハ業界

300 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/09/07(金) 10:52:16.99 ID:Mf7dSKEC0.net

常に5:5
毎回手数料分だけ損する

302 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/09/13(木) 11:06:30.91 ID:H3pTBol+0.net

SQ値を当てるソフトって作れるかな?
ディープラーニングで

302 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/09/13(木) 11:06:30.91 ID:H3pTBol+0.net

SQ値を当てるソフトって作れるかな?
ディープラーニングで

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