Pythonでデータ分析&自動売買 Part1

1 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/07(水) 00:37:32.71 ID:t0W9gD0X0.net
pandas scikit-learn TnesorFlow
優秀なライブラリが豊富なPythonについて語れ

6 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/07(水) 02:31:02.89 ID:t0W9gD0X0.net

明日の日経平均(騰落)をすごい精度で予想できたw
プログラミング初心者の漏れが一週間勉強してゴニョゴニョしただけなのに的中率7割
Pythonすげーな。。。
機械学習って難しいものだと思ってたけど簡単だし。。。

14 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/07(水) 12:29:38.41 ID:5Oaz2gao0.net

勉強って本呼んでるの?
学ぶに当たってオススメの方法あったら教えてください

23 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/08(木) 08:41:11.87 ID:HCGnos230.net

>>20
自分は5分足だけどstaked LSTMにしてもあんま精度向上の傾向はみられない感じです

25 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/08(木) 08:57:20.10 ID:yoevEYRH0.net

いくらモデル作れてもスプレッドで死なない?

26 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/08(木) 16:17:27.18 ID:h0kmdm450.net

スプレッドなんてどうでもええがな
どんだけスキャルピングしてんねん

29 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/08(木) 23:04:38.00 ID:h0kmdm450.net

単純なモデルだけど決定木が最強っぽいな

30 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/08(木) 23:51:46.96 ID:ypEAc2fF0.net

>>28
確かにEarlyStopping使うと意図してないタイミングで止まる可能性ありますね。
自分はEarlyStopping使わずに各epoch事のモデル保存してます。validation lossが上がり続けるくらいにepoch回しておいて後で全ての精度集計してみれば問題ないかと…

36 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/10(土) 02:16:21.10 ID:d4iPkeDs0.net

サイキットラーンええな
脳に障害のある俺でも簡単に使えたw
これ本当に無料でええのかw

37 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/10(土) 02:45:40.04 ID:pZspSm8+0.net

>>35
株価(OHLC)じゃない、とあるデータ群です

今まで通り自分の手法で銘柄選択するけど
補助的にどの銘柄に多目に資金を振り向けるか機械学習で決めれないかなと

39 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/10(土) 13:43:33.02 ID:Td2HWU7R0.net

みんな、すごいな
俺なんか1年前からちょいちょい入門書読んでるけど、
いまたにデータ収集分析
バックテストなどpythonでどうやるかイメージすらわかないw

43 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/11(日) 22:07:11.76 ID:RT3wZdq70.net

44 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/11(日) 22:30:23.26 ID:bmrv0+Gr0.net

勉強しなくてもAIが使える時代やぞ

http://medaka.2ch.net/test/read.cgi/market/1520050236/

45 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/11(日) 23:25:55.81 ID:baH4D5u50.net

なんちゃってpythonのコードと、ガチ勢が組んだアルゴでは執行速度で大きな差がつくね。

47 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/12(月) 01:19:39.34 ID:Z6sgIeYh0.net

>>44
後悔と怨嗟の声に満ち溢れているんだが

50 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/12(月) 12:10:14.67 ID:cQWM7iqI0.net

本当のAIファンドは大体ロボアドに負けてるけどね。
https://nikkeiyosoku.com/fund_ranking/ai_fund
AI投信言っても平均すればインデックスに勝てないだろうから
インデックス投資のロボアドにも負ける

51 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/12(月) 13:50:28.56 ID:iJGn7KZM0.net

aiでアクティブ運用は事務ロジャースの頭のなかコピーでもしない限りまだ無理じゃないかなぁ

53 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/12(月) 17:55:10.23 ID:Xm9xtztZ0.net

良スレ発見
>>15で紹介してくれた本を買ってみるわ

全くの文系人間だけど、銭のためにMT4でEAを組むところまでこれたw
Pythonも頑張って動かしたい

55 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/12(月) 23:40:10.07 ID:YdnNBB560.net

>>52
でも億万長者じゃん
基本的に投資なんて外す方が多いよ。常勝とか吹いてるのは仮想通貨界隈にもいっぱいいる情報商材売りたいトレーダー()だけ

57 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/13(火) 00:55:52.79 ID:N2P9Mdta0.net

自分の場合は、AIの入門書を2冊ぐらい読んだ後に「詳解ディープラーニング」でRNNを勉強して
あとはサンプルソースやブログの記事を見ながらLSTMやGRMの実装を試してる

Pythonは実装が楽な言語だけど、機械学習で多次元のベクトルやテンソルをいじるのはそんなに簡単じゃないよ

63 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/14(水) 16:19:15.98 ID:RxVY51r10.net

pythonの書籍は何がおすすめ?
初心者向けのはいらない

68 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/15(木) 10:32:32.18 ID:GNfTwZYA0.net

ディープラーニングってそんなに儲かるの?

69 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/15(木) 11:00:40.99 ID:gcIFDzhG0.net

77 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/16(金) 16:48:27.77 ID:YomNoAHl0.net

PythonからExcel使えるって言ってもExcelファイルを読み書きするだけじゃないの?
Excelに組み込まれるとExcelをGUIとして使えるのが魅力なんだけど

80 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/16(金) 17:17:15.14 ID:YomNoAHl0.net

俺も家ではExcel使わないでLibreOfficeとかpandasだけど、
Pythonを組み込むならExcelに金払ってもいいかもw

81 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/16(金) 18:59:32.32 ID:d5tmzVs80.net

今のままでいーよ
excelで試作したら、pythonに置き換えるでしょ

88 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/21(水) 22:39:20.32 ID:k6hBGEup0.net

別にpythonじゃなくてもいいんだぞ

92 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/22(木) 10:42:06.63 ID:e3QFKqe00.net

まあPython使えん奴に他の言語は無理やがな
Python頑張れ

95 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/23(金) 02:41:59.09 ID:OZjaQ2Hx0.net

Windowsは公式PythonよりもAnacondaの方がハマリが少ないと思う
Anacondaでもconda install使わずにpip installで入れられるし

99 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/23(金) 20:01:32.28 ID:BgDOWGIz0.net

windowsでプログラミングするっていうのが間違い

100 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/24(土) 03:11:08.24 ID:lHCv9yTO0.net

でたwいるんだよね、プログラミングもできないのに、こーゆう事言い始める奴

102 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/24(土) 05:15:54.29 ID:poSIf3Zn0.net

うむ

105 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/26(月) 14:12:44.98 ID:0wuVAQLo0.net

EncDecモデル作ろうとしたことないからデコードのアルゴリズムがいまいちわからん。
最終出力のベクトルをどうやって推測したの単語(自然言語の場合)に変換するん?全単語の分散表現と近似値?loss?とって近い値の単語に変換とかするんだろうか?
でもw2vに入ってる全部の単語と比較してたらめっちゃ時間かかるよね?誰か詳しい人教えて…

113 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/03/28(水) 03:23:39.94 ID:No7+VETi0.net

64bit系のPython3で取引やバックテストをしようとしたら、何がいいんだろう?

MT4(MQL4)だと古いPythonに対応した物しかないみたいだし、TCPソケットで通信するぐらいかな
C++で共有メモリのDLLやsoを作ってもいいけど、コード3つ書くのはTCPよりも手間が増えそう

OANDAだとREST APIをPython3で直叩きか、QSTraderを組み合わせるとか
Windows版AnacondaでもQSTrader入れられるかな

121 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/11(水) 00:27:04.72 ID:OJk4wvef0.net

Pythonは簡単でええやん
高卒の俺でも簡単に覚えられたわ

132 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/12(木) 18:34:18.66 ID:BnQe7Ec10.net

win_position :56回
lose_position :46回
total_position:102回
max_profits :40pips
max_loss :30.6pips
profits :363.8pips
loss :274.9pips
total :88.9pips
PF :1.32339
RR :1.087102
勝率 :54.902%

4月頭からFTしてるんだけど他にどんな指標があると良し悪し判定できる?

139 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/27(金) 21:30:52.37 ID:IbeiIPgl0.net

繧ス繝ュ繧ケ縺ョ蜀榊クー諤ァ逅ォ悶▲縺ヲ縺ョ縺後≠繧九s縺縺代←縲∽セ九∴縺ー邁。蜊倥↑繝「繝Ν繧定∴繧九→
譬ェ萓。縺御ク翫′繧銀隧ア鬘後↓縺ェ繧銀莠コ縺碁寔縺セ縺」縺ヲ雋キ縺縺悟繧頑ェ萓。縺梧峩縺ォ荳翫k竊偵h繧翫>縺」縺昴≧隧ア鬘後↓縺ェ繧銀郢ー繧願ソ斐@繝サ繝サ繝サ
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150 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 08:33:06.09 ID:tN7ZNP/M0.net

>>147
みんなしてるよ
社会的事象の研究してる人たちはこの程度のことはみんな考えてる
統計知ってるなら正規分布とかべき分布くらい分かるだろうし
正規分布しない社会現象の性質(株価もね)と、それはどういう要素から生まれるのか世界の構造を考えて
その構造に合ったことすれば投機で稼ぐのは簡単だよ

ブラックスワンと反脆弱性読めば8割くらい事足りる
あとは実践と経験積むしかない

完璧な机上の空論を考えてノーベル賞取った経済学者みたいな奴らのあとを追っては駄目だよ
奴らの末路を見ても、なぜか分からない人の方が多いっぽい現実!

152 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 09:09:34.62 ID:EMJkKHY00.net

ここでいくら合理的な行動を説明しても本質的に無意味じゃないか?
と言うのも、それを完全に解析できるプログラムがあったとしても、
両者のプログラムが売買で勝負したら結果はどうなる?

ある優秀なプログラムでも長期で見ると50%の確率でしか上下が予測できないし
最近こんな事を思う機会が増えた

153 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 09:29:26.64 ID:0eg0i1jO0.net

解読してやったよ>>149

実績ないのに講釈垂れて喜ぶアナリストさんに興味ないで

165 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 21:50:27.70 ID:vs3Opc1e0.net

ほんとに証券アナリストなのかよw

166 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 22:05:54.84 ID:15y6VnpM0.net

おいおい、pythonでデータ分析スレなのに、ここまで具体的なデータを出したの俺だけじゃねえか
どうせお前らモジュールに変数ぶっ込んだだけで「ディープランニングしました(キリッ)」とか言ってんだろw
まぁ素人じゃこんなもんか

168 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 22:17:36.46 ID:EMJkKHY00.net

>>156
上でも書いたけど、色々な分析をしても他の奴もやってるわけで
原理的に有意なt値は存在しないのでは?

169 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/29(日) 22:21:34.19 ID:EMJkKHY00.net

>>10
某銘柄でそれやったられやったら証券会社からBAN食らいそうになったw

172 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/30(月) 00:09:55.22 ID:KgSgnynN0.net

去年の為替チャートをLSTMのディープラーニングで覚えさせて
過去の推定ならほぼ100%再現出来る自作のAIモデルを作ったんだけど、
まだ未来の予測が全然出来ないんだよな

絶対値だと上下に数%ずれただけで同じ形だと認識されなくなるから
今度は相対値の差分で覚えさせてみようと思う

チャートの機械学習にGTX1070〜80のグラボでも数日掛かるから
それだけでGWが終わりそうだけど…

181 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/30(月) 20:31:47.94 ID:KgSgnynN0.net

Pythonでのデータ分析や自動売買を研究するスレッドなのに
関係なさそうな人が割り込んでいる様な気がするな

ディープラーニングAIでの取引はまだ実用レベルじゃないかもしれないけど、
Python使いで興味がある人に何らかの情報提供が出来れば…と思って書いているわけで

ちなみに今買える1080クラスの高性能PCでも数万プロットのデータ学習に数日掛かるから、多分5分足10分足ぐらいまでが限界
すぐに使いたい、Tickで処理したい、みたいな人はスルーしてもらえばいいと思う

184 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/04/30(月) 23:57:56.02 ID:3Cb57aeA0.net

まあ 程度の低い情報戦ってとこだなw
俺はそもそも現物株に興味ないし
指数先物や為替が主戦場のやつのほうが多いでしょ

185 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/01(火) 01:52:20.58 ID:vTGy0j5q0.net

実際にPythonを使っている人の話が全然出てこないな
理論はどうでもいいから、まず実装方法について情報交換したい

186 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/01(火) 02:08:50.75 ID:YMzHXJgD0.net

本格的にトレードするのならば、FIXを覚えるのは今のうちだと思う
金融界ではスタンダードらしい

189 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/01(火) 09:43:39.84 ID:JAZa19Uj0.net

Python使うならLinuxが良いだろうな
自動売買ならwebブラウザを通した取引を
パケット解析すればいいんだし

196 :CFA勉強中:2018/05/10(木) 18:53:20.04 ID:8Y4YmCoN0.net

>>194
標準偏差を従属変数にすればいいだけだからできるが、やる意味あるか?
確かにボラは過去の推移からある程度予測できるらしい
http://manemyu.net/simulation/mean-variance.html

だとしたら重回帰分析なんかする必要ないだろ
リターンは過去の価格推移だけでは予測はほぼ無理だから、精度を高めるために財務データや経済指標を説明変数として重回帰させる
これがマルチファクターモデルといわれる、証券投資の基本的な分析手法の一つ

205 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/27(日) 10:55:31.16 ID:oYwihq/R0.net

ゼロから作るDeep Learningって本買ってみたが意味わかんなすぎてワロタ

207 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/27(日) 11:15:21.30 ID:Y0RkUotu0.net

PHPでいろんなモノ作って放置して10年近くたつけど、Pythonかー

216 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/05/28(月) 04:05:28.01 ID:ximDSe+80.net

RNNは複数の波形を関連付けて数ステップ先の予測値を求めることが出来る
ただし、絶対値で学習させるとちょっと上下にずれただけで別パターンだと認識されるから、相対値に変換した波形を学習させる必要がある
為替はキリのいい所で止まるから差分で入力パターンを作ればいいけど、株価だと変動率やlogに変換している人が多いみたい

234 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/06/11(月) 10:55:56.12 ID:ZPW52uL30.net

立ち読みしようと思ったらカバー付いてるんだよな
買うかどうか迷ってる

236 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/06/11(月) 13:14:12.99 ID:Bo9l98Hb0.net

詳しいね。やってみたけど失敗したくちか?ご苦労さん。

240 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/06/11(月) 15:07:28.90 ID:N8V7ZI7G0.net

上手くいってますか?

244 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/06/15(金) 19:44:38.23 ID:DXNLGDzj0.net

>>241
対象は為替?先物?個別株?

251 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/08(日) 19:47:42.34 ID:y0WTFmMS0.net

9

258 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/13(金) 01:02:33.63 ID:0cF7o5KT0.net

前処理という

260 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/14(土) 12:58:42.64 ID:BDimwWb60.net

それで相関の強いインプットってなによ

261 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/14(土) 13:02:20.74 ID:SyFKeeXR0.net

判ってたら学習させる必要が無いという

265 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/15(日) 06:43:16.12 ID:I35ybtRS0.net

例えば、仮に月の満ち欠けをインプットとして良い結果が出たとする
それが経済学的に説明出来ないなら、恐らくほぼ100%過剰適合だ

275 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/21(土) 15:40:10.82 ID:uGAQZGnW0.net

乱数を使うとサンプルに傾向が出るよ
乱数って短いスパンで見ると人の眼には想像以上に結構偏ってるように見える
ただ、数が多くなってくると、あー、乱数だなってなる

277 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/21(土) 19:44:44.75 ID:EO6Rsa//0.net

>>273
ボラティリティに対してのリターン(リスクリターン)だと指数に勝てない?

てか、これは良く知られた現象で時価総額加重平均指数は自然と割高銘柄が多く占められる事になる。
よって、適当に20-30銘柄を選んで等価投資するとリスクリターンは上回る。
ただ、上昇相場だと割高銘柄のモメンタム効果が得られないからリターンは劣後する事がある。

278 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/21(土) 19:49:18.40 ID:LocK8vlG0.net

株は現物派が多くいるからこそこういった糸口があるのだろうと思う
FXは売りも買いも自由に入れるからそういう偏りが出にくいのも難度を上げてる要因かも

281 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/07/28(土) 00:28:39.94 ID:38XwzrH70.net

7月はプラスで終わりそうだがトランプの発言がなければ…という感じ。
stopのうまい仕組みなんか考えたいけど…

288 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/08/04(土) 18:11:37.29 ID:tsbwYXL40.net

継続だけならロット落とせばいける

291 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/08/22(水) 22:26:15.27 ID:hF3v5BIo0.net

pythonで児童売買(ォ

299 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/09/06(木) 21:23:03.71 ID:pJErmm7e0.net

順張りと逆張りを組み合わせる

302 :名無しさん@お金いっぱい。:2018/09/13(木) 11:06:30.91 ID:H3pTBol+0.net

SQ値を当てるソフトって作れるかな?
ディープラーニングで

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